Μαθήματα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Γενικά

Περιεχόμενα μαθήματος

  • Εισαγωγή στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
  • Απόδοση και κίνδυνος.
  • Εισαγωγή στη διαχείριση χαρτοφυλακίου.
  • Αποτίμηση μετοχών.
  • Θεωρία χαρτοφυλακίου. Υπόδειγμα του Markowitz.
  • Θεωρία κεφαλαιαγοράς.

Μαθησιακοί Στόχοι

Το μάθημα αποσκοπεί να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες, αρχές και τεχνικές που διέπουν τη σύνθεση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ κινδύνου και απόδοσης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης και λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να

  • Περιγράφει τις βασικές έννοιες και θεωρίες της θεωρίας χαρτοφυλακίου.
  • Αξιολογεί μετοχές και χαρτοφυλάκια μετοχών.
  • Υπολογίζει κινδύνους μετοχών και χαρτοφυλακίων μετοχών.
  • Κατασκευάζει το αποτελεσματικό σύνορο με βάση το υπόδειγμα του Markowitz.
  • Αξιολογεί την απόδοση και τον κίνδυνο χαρτοφυλακίων χρησιμοποιώντας δείκτες όπως Sharpe και Treynor.

Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές, χρήση power point κατά την παρουσίαση εργασιών

Οργάνωση Διδασκαλίας

ΔραστηριότηταΦόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις26
Εκπόνηση μελέτης30
Αυτοτελής Μελέτη44
Σύνολο100

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων καθώς και με εκπόνηση γραπτής εργασίας.

Η τελική βαθμολογία προκύπτει με συμψηφισμό βαθμού τελικής εξέτασης (70%) και εκπόνησης εργασίας (30%).

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

  • Κιόχος Π. – Κυρμίζογλου Π. – Παναγόπουλος Α. (2018) «Διαχείριση Κινδύνων & Διαχείριση Χαρτοφυλακίου», Εκδ. Ελένη Κιόχου, Αθήνα
  • Ηρειώτης Ν., Βασιλείου Δ., Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Εκδόσεις Rosili
  • Brown K., Reilly K. F., Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Broken Hill Publishers Ltd

Ξενόγλωσση

  • Elton, E. J., Brown, S. J., Goetzmann, W. N., Gruber, M. J., Modern portfolio theory and investment analysis (9th ed.). Wiley 2014.
  • Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. J., Investments (11th ed.). McGraw-Hill Education 2018.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

  • Journal of Finance
  • Journal of Banking and Finance
  • The Journal of Portfolio Management
  • Journal of Asset Management
  • Journal of Financial Economics