Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Γενικά

• Κωδικός: 283-250805
• Εξάμηνο: 8ο
• Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
• Τύπος μαθήματος: Γενικού υποβάθρου
• Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων: Ελληνικά
• Μέθοδοι Διδασκαλίας (Ώρες/εβδ.): Διαλέξεις (3)
• Μονάδες ECTS: 4
• Διδάσκοντες: Δριτσάκη Χάιδω
• Πρόγραμμα Εξετάσεων:
  • 09/09/2026, 15:00 - 16:30:

Περιεχόμενα μαθήματος

1. Βασικές έννοιες (Χρονική σειρά, Στοχαστική διαδικασία, Λευκός θόρυβος, Τυχαίος περίπατος, Ολοκληρωμένη χρονική σειρά, Κίβδηλες παλινδρομήσεις)
2. Στασιμότητα/ Έλεγχοι Μοναδιαίας Ρίζας (Εφαρμογές με το Οικονομετρικό Πακέτο Eviews).
3. Υποδείγματα AR, MA, ARMA, ARIMA
4. Μεθοδολογία Box-Jenkins
5. Προβλέψεις
6. Υποδείγματα ARCH-GARCH
7. Αποτελεσματικότητα, Προβλεπτική Ικανότητα και αστάθεια των χρηματοοικονομικών χρονικών σειρών.
8. Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της αγοράς και time varying risk premium: μετοχές, ομόλογα, συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Μαθησιακοί Στόχοι

Το μάθημα της χρηματοοικονομικής οικονομετρίας επικεντρώνεται στη διδασκαλία γραμμικής άλγεβρας, στατιστικής και οικονομετρικών τεχνικών που επιτρέπουν την εξαγωγή ποσοτικών συμπερασμάτων από εμπειρικά χρηματοοικονομικά δεδομένα.  Γίνεται εκτενής αναφορά στην εμπειρική διερεύνηση της ισχύος χρηματοοικονομικών θεωριών και στη διενέργεια προβλέψεων με τη χρήση χρηματο – οικονομετρικών υποδειγμάτων.

Γενικές Ικανότητες

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
2. Λήψη αποφάσεων
3. Αυτόνομη Εργασία
4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Χρήση οικονομετρικού λογισμικού E-Views

Οργάνωση Διδασκαλίας

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εργασία 30%

Γραπτή τελική εξέταση 70%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1) Δριτσάκης, Ν., Δριτσάκη Χ. και Δριτσάκη Μ. (2022) Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία με τη χρήση του λογισμικού ΕViews, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα

2) Δημέλη Σ. (2013) Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών, Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα

3) Chris Brooks (2022) Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα

4) Campbell J., A. Lo and G. MacKinlay, (1997) The Econometrics of Financial Markets, Princeton Univ. Press

5) Hamilton J. D. (1994) Time Series Analysis, Princeton University Press.

6) Mills T. and R Markellos (2008) The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge Univ. Press

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

1) Dritsaki M. and Dritsaki, C. (2021). “Comparison of the Holt-Winters exponential smoothing method with ARIMA models: Forecasting of GDP per capita in five Balkan countries members of European Union (EU) post COVID”, Modern Economy, Vol.12 No.12, pp.1972-1998. (Impact Factor).

2) Dritsaki M. and Dritsaki, C. (2020). “Forecasting European Union CO2 emissions using autoregressive integrated moving average-autoregressive conditional heteroscedasticity models”, International Journal of Energy Economics and Policy, Vol.10, No.4, pp.411-423. (Impact Factor, Scopus)

3) Dritsaki C. (2019). “Modeling the volatility of exchange rate currency using GARCH model”, Economia Internazionale, Vol.72, No.2, pp.209-230. (Impact Factor).

4) Dritsaki C. (2018). “The performance of hybrid ARIMA-GARCH modelling and forecasting oil price” International Journal of Energy Economics and Policy, Vol.8, No.3, pp.14-21. (Scopus, Impact Factor).

5) Dritsaki C. (2017). “An empirical evaluation in GARCH volatility modeling: Evidence from the Stockholm stock exchange” Journal of Mathematical Finance, Vol.7, No.2, pp.366-390. (Scopus, Impact Factor).