ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ	Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
ΤΜΗΜΑ	Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	283-250805	ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ		8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων.			ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ		ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις			3		4
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικής Υποδομής (ΓΥ),Ειδικής Υποδομής (ΕΥ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓΔ) και Επιστημονικής Περιοχής (ΔΔΤΝ, ΕΔ, ΕΥΣ, ΗΛ, ΠΑ) .	Γενικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:	Ελληνικά
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS	Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Το μάθημα της χρηματοοικονομικής οικονομετρίας επικεντρώνεται στη διδασκαλία γραμμικής άλγεβρας, στατιστικής και οικονομετρικών τεχνικών που επιτρέπουν την εξαγωγή ποσοτικών συμπερασμάτων από εμπειρικά χρηματοοικονομικά δεδομένα. Γίνεται εκτενής αναφορά στην εμπειρική διερεύνηση της ισχύος χρηματοοικονομικών θεωριών και στη διενέργεια προβλέψεων με τη χρήση χρηματο – οικονομετρικών υποδειγμάτων.
Γενικές Ικανότητες Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών - Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις - Λήψη αποφάσεων - Αυτόνομη εργασία - Ομαδική εργασία - Εργασία σε διεθνές περιβάλλον - Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον - Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών		Σχεδιασμός και διαχείριση έργων - Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα - Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον - Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου - Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής - Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη Εργασία Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικές έννοιες (Χρονική σειρά, Στοχαστική διαδικασία, Λευκός θόρυβος, Τυχαίος περίπατος, Ολοκληρωμένη χρονική σειρά, Κίβδηλες παλινδρομήσεις)
Στασιμότητα/ Έλεγχοι Μοναδιαίας Ρίζας (Εφαρμογές με το Οικονομετρικό Πακέτο Eviews).
Υποδείγματα AR, MA, ARMA, ARIMA
Μεθοδολογία Box-Jenkins
Προβλέψεις
Υποδείγματα ARCH-GARCH
Αποτελεσματικότητα, Προβλεπτική Ικανότητα και αστάθεια των χρηματοοικονομικών χρονικών σειρών.
Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της αγοράς και time varying risk premium: μετοχές, ομόλογα, συναλλαγματικές ισοτιμίες.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Χρήση οικονομετρικού λογισμικού E-Views

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα	Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις	26
Εκμάθηση λογισμικού E-Views με τη βοήθεια υπολογιστών σε Εργαστήριο	44
Αυτοτελής Μελέτη	30
Σύνολο	100

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες. Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή Εργασία 30%

Γραπτή τελική εξέταση 70%

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Συγγράμματα

1) Δριτσάκης, Ν., Δριτσάκη Χ. και Δριτσάκη Μ. (2022) Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία με τη χρήση του λογισμικού ΕViews, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα

2) Δημέλη Σ. (2013) Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών, Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα

3) Chris Brooks (2022) Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα

4) Campbell J., A. Lo and G. MacKinlay, (1997) The Econometrics of Financial Markets, Princeton Univ. Press

5) Hamilton J. D. (1994) Time Series Analysis, Princeton University Press.

6) Mills T. and R Markellos (2008) The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge Univ. Press

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

1) Dritsaki M. and Dritsaki, C. (2021). “Comparison of the Holt-Winters exponential smoothing method with ARIMA models: Forecasting of GDP per capita in five Balkan countries members of European Union (EU) post COVID”, Modern Economy, Vol.12 No.12, pp.1972-1998. (Impact Factor).

2) Dritsaki M. and Dritsaki, C. (2020). “Forecasting European Union CO2 emissions using autoregressive integrated moving average-autoregressive conditional heteroscedasticity models”, International Journal of Energy Economics and Policy, Vol.10, No.4, pp.411-423. (Impact Factor, Scopus)

3) Dritsaki C. (2019). “Modeling the volatility of exchange rate currency using GARCH model”, Economia Internazionale, Vol.72, No.2, pp.209-230. (Impact Factor).

4) Dritsaki C. (2018). “The performance of hybrid ARIMA-GARCH modelling and forecasting oil price” International Journal of Energy Economics and Policy, Vol.8, No.3, pp.14-21. (Scopus, Impact Factor).

5) Dritsaki C. (2017). “An empirical evaluation in GARCH volatility modeling: Evidence from the Stockholm stock exchange” Journal of Mathematical Finance, Vol.7, No.2, pp.366-390. (Scopus, Impact Factor).